ترجمه مقاله برآورد نمونه های Autoregression برداری مارکف سویچینگ
چکیده بخشی از مقاله انگلیسی
Review :
Vector
Markov switching model Atvrgrsyvn VAR (DDMS-VAR) as time-series models
with data production process, including the integration of the two
processes VAR (vector Anvrgrsyvn) is. The
difference between these two processes VAR, controlled by two state
Markov chain with transition probabilities that depends on how long the
chain is placed in a state. In
this paper, we analyze the characteristics of second-order Markov chain
Monte Carlo algorithm such models and to perform fuzzy inference on the
passive model we propose. In addition, open source software by researchers to analyze time series is written by DDMS-VAR models, will be explained. A method and software for business cycle analysis is useful America United States are located.
Keywords: Markov switching, the business cycle, Gibbs sampling, time-dependent, Atvrgrsyvn Services
کلیدواژه: مارکف سوئیچینگ، چرخه کسب و کار، نمونه گیری گیبز، وابسته به زمان، اتورگرسیون برداری
توضیحات
عنوان انگلیسی مقاله: Duration Dependent Markov-Switching Vector Autoregression: Properties, Bayesian Inference, Software and Application
عنوان فارسی مقاله: مدل اتورگرسیون برداری مارکف سویچینگ وابسته به طول زمان: خصوصیات، استنباط بیزی، نرم افزار و برنامه کاربردی
دسته: مهندسی صنایع
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۲۷
جهت مشاهده توضیحات کامل تر و دانلود اصل و ترجمه این مقاله اینجا کلیک نمایید.
